2024 Автор: Elizabeth Oswald | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2024-01-13 00:09
Уақыттық қатарларды талдауда ішінара автокорреляция функциясы стационарлық уақыт қатарының өзінің кешіктірілген мәндерімен ішінара корреляциясын береді, барлық қысқа лагтардағы уақыт қатарының мәндерін регрессиялады. Ол басқа лагтарды бақыламайтын автокорреляция функциясына қарама-қайшы келеді.
Автокорреляция мен ішінара автокорреляцияның айырмашылығы неде?
X және Z арасындағы автокорреляция Z-ден тікелей немесе Y арқылы келетініне қарамастан X-тегі барлық өзгерістерді ескереді. Ішінара автокорреляция Z-нің X-ке Y арқылы келетін жанама әсерін жояды.
Эконометрикадағы ішінара автокорреляция дегеніміз не?
Ішінара автокорреляция - бұл уақыт қатарындағы бақылаудың алдыңғы уақыт қадамдарындағы бақылаулармен аралық бақылаулардың байланыстары жойылған арасындағы байланыстың қысқаша мазмұны.
Жартылай автокорреляция графигі дегеніміз не?
Ішінара автокорреляция сызбалары (Box және Jenkins, 64-65 бет, 1970) Box-Jenkins үлгілерінде үлгі сәйкестендіру үшін жиі қолданылатын құрал. k кешігуіндегі ішінара автокорреляция X_t және X_{t-k} арасындағы автокорреляция болып табылады, ол 1 мен k-1 лагтарымен есептелмейді.
ACF және PACF арасындағы айырмашылық неде?
PACF ACF ұқсайды, тек әрбір корреляция қысқарақ кешігу ұзақтығын бақылаулар арасындағы кез келген корреляцияны басқарады. Осылайша, ACF үшін мән жәнеБірінші лагтағы PACF бірдей, себебі екеуі де t уақытындағы деректер нүктелері мен t − 1 уақытындағы деректер нүктелері арасындағы корреляцияны өлшейді.
Ұсынылған:
Пиклболдағы жартылай волейбол дегеніміз не?
Жартылай волейбол: жартылай доп алаңнан секіргеннен кейін және доп өзінің ықтимал биіктігіне көтерілгенге дейін қалақ допқа тиетін жерден соққы. Let: Let - желіге тиіп, тиісті қызмет көрсету алаңына түсетін сервис. Сервистерді қайта ойнатуға рұқсат етіңіз.
Шағын кестеде автокорреляция қай жерде?
Stat > Уақыт сериясын таңдау > Автокорреляция Minitab қолданбасында автокорреляцияны қалай тексересіз? Stat > Уақыт сериясы > Автокорреляцияны таңдаңыз және қалдықтарды таңдаңыз; бұл автокорреляция функциясын және Ljung-Box Q сынақ статистикасын көрсетеді.
Стационарлық процесс үшін автокорреляция функциясы тәуелді?
Түсіндіру: Кездейсоқ процесс, егер оның статистикасы уақыт бастауының ығысуымен өзгеретін болса, қатаң мағынада стационарлық болып анықталады. Түсініктеме: Автокорреляция функциясы t1 және t2 арасындағы уақыт айырмашылығына байланысты. Кездейсоқ процестің стационарлық болуының шарттары қандай?
WSS процесінде автокорреляция бар ма?
2: WSS кездейсоқ процесінің автокорреляция функциясы жұп функция болып табылады; яғни R XX (τ)=R XX (–τ) . Бұл сипатты автокорреляция анықтамасынан оңай анықтауға болады. R XX(−τ)=E[X(t)X(t−τ)] екенін ескеріңіз. x(t) WSS болғандықтан, бұл өрнек t кез келген мәні үшін бірдей.
Автокорреляция функциясын ойлап тапқан кім?
1 Жауап. Мен таба алатын автокорреляцияға қатысты ең алғашқы анықтама Удней Юл, британдық статистке қатысты, ол басқа маңызды жетістіктердің қатарында Автоматты қолдану арқылы ішінара автокорреляция функциясын жуықтау үшін Юл-Уолкер процедурасын жасаған.
