Уақыттық қатарларды талдауда ішінара автокорреляция функциясы стационарлық уақыт қатарының өзінің кешіктірілген мәндерімен ішінара корреляциясын береді, барлық қысқа лагтардағы уақыт қатарының мәндерін регрессиялады. Ол басқа лагтарды бақыламайтын автокорреляция функциясына қарама-қайшы келеді.
Автокорреляция мен ішінара автокорреляцияның айырмашылығы неде?
X және Z арасындағы автокорреляция Z-ден тікелей немесе Y арқылы келетініне қарамастан X-тегі барлық өзгерістерді ескереді. Ішінара автокорреляция Z-нің X-ке Y арқылы келетін жанама әсерін жояды.
Эконометрикадағы ішінара автокорреляция дегеніміз не?
Ішінара автокорреляция - бұл уақыт қатарындағы бақылаудың алдыңғы уақыт қадамдарындағы бақылаулармен аралық бақылаулардың байланыстары жойылған арасындағы байланыстың қысқаша мазмұны.
Жартылай автокорреляция графигі дегеніміз не?
Ішінара автокорреляция сызбалары (Box және Jenkins, 64-65 бет, 1970) Box-Jenkins үлгілерінде үлгі сәйкестендіру үшін жиі қолданылатын құрал. k кешігуіндегі ішінара автокорреляция X_t және X_{t-k} арасындағы автокорреляция болып табылады, ол 1 мен k-1 лагтарымен есептелмейді.
ACF және PACF арасындағы айырмашылық неде?
PACF ACF ұқсайды, тек әрбір корреляция қысқарақ кешігу ұзақтығын бақылаулар арасындағы кез келген корреляцияны басқарады. Осылайша, ACF үшін мән жәнеБірінші лагтағы PACF бірдей, себебі екеуі де t уақытындағы деректер нүктелері мен t − 1 уақытындағы деректер нүктелері арасындағы корреляцияны өлшейді.
