2: WSS кездейсоқ процесінің автокорреляция функциясы жұп функция болып табылады; яғни RXX(τ)=RXX(–τ) . Бұл сипатты автокорреляция анықтамасынан оңай анықтауға болады. RXX(−τ)=E[X(t)X(t−τ)] екенін ескеріңіз. x(t) WSS болғандықтан, бұл өрнек t кез келген мәні үшін бірдей.
WSS қандай процесс?
Кездейсоқ процесс егер орташа функциясы мен оның корреляциялық функциясы уақыт бойынша ығысу арқылы өзгермесе болса, кездейсоқ процесс әлсіз сезімді стационарлық немесе кең мағыналы стационар (WSS) деп аталады.
Кездейсоқ процестегі автокорреляция дегеніміз не?
Кездейсоқ процестерге кіріспе
Негізінде автокорреляция функциясы сигнал өзінің уақыт бойынша ауысқан нұсқасына қаншалықты ұқсас екенін анықтайды . Кездейсоқ процесс X(t) екінші ретті процесс деп аталады, егер E[X2(t)] < ∞ әрбір t ∈ T. үшін
Стохастикалық процесстегі автокорреляция дегеніміз не?
Егер X және Y бірдей стохастикалық КТ процесін көрсетсе, корреляция функциясы автокорреляция деп аталатын ерекше жағдайға айналады. R.
Гаусс процесі WSS немесе SSS ма?
егер процесс гаусс WSS және SSS болса. егер процесс ақ гаусс шуыл процесі болса WSS және SSS орташа=0 және R(τ)=K(τ).
