2024 Автор: Elizabeth Oswald | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2024-01-13 00:09
2: WSS кездейсоқ процесінің автокорреляция функциясы жұп функция болып табылады; яғни RXX(τ)=RXX(–τ) . Бұл сипатты автокорреляция анықтамасынан оңай анықтауға болады. RXX(−τ)=E[X(t)X(t−τ)] екенін ескеріңіз. x(t) WSS болғандықтан, бұл өрнек t кез келген мәні үшін бірдей.
WSS қандай процесс?
Кездейсоқ процесс егер орташа функциясы мен оның корреляциялық функциясы уақыт бойынша ығысу арқылы өзгермесе болса, кездейсоқ процесс әлсіз сезімді стационарлық немесе кең мағыналы стационар (WSS) деп аталады.
Кездейсоқ процестегі автокорреляция дегеніміз не?
Кездейсоқ процестерге кіріспе
Негізінде автокорреляция функциясы сигнал өзінің уақыт бойынша ауысқан нұсқасына қаншалықты ұқсас екенін анықтайды . Кездейсоқ процесс X(t) екінші ретті процесс деп аталады, егер E[X2(t)] < ∞ әрбір t ∈ T. үшін
Стохастикалық процесстегі автокорреляция дегеніміз не?
Егер X және Y бірдей стохастикалық КТ процесін көрсетсе, корреляция функциясы автокорреляция деп аталатын ерекше жағдайға айналады. R.
Гаусс процесі WSS немесе SSS ма?
егер процесс гаусс WSS және SSS болса. егер процесс ақ гаусс шуыл процесі болса WSS және SSS орташа=0 және R(τ)=K(τ).
Ұсынылған:
Жартылай автокорреляция дегеніміз не?
Уақыттық қатарларды талдауда ішінара автокорреляция функциясы стационарлық уақыт қатарының өзінің кешіктірілген мәндерімен ішінара корреляциясын береді, барлық қысқа лагтардағы уақыт қатарының мәндерін регрессиялады. Ол басқа лагтарды бақыламайтын автокорреляция функциясына қарама-қайшы келеді.
Шағын кестеде автокорреляция қай жерде?
Stat > Уақыт сериясын таңдау > Автокорреляция Minitab қолданбасында автокорреляцияны қалай тексересіз? Stat > Уақыт сериясы > Автокорреляцияны таңдаңыз және қалдықтарды таңдаңыз; бұл автокорреляция функциясын және Ljung-Box Q сынақ статистикасын көрсетеді.
Стационарлық процесс үшін автокорреляция функциясы тәуелді?
Түсіндіру: Кездейсоқ процесс, егер оның статистикасы уақыт бастауының ығысуымен өзгеретін болса, қатаң мағынада стационарлық болып анықталады. Түсініктеме: Автокорреляция функциясы t1 және t2 арасындағы уақыт айырмашылығына байланысты. Кездейсоқ процестің стационарлық болуының шарттары қандай?
Деионизация процесінде су бар ма?
Деионизация - бұл су шайыр қабаттары арқылы өтетін ион алмасу процесі. Синтетикалық катион шайыр сутегі иондарын (H) оң иондарға, ал анионды шайыр теріс иондарға гидроксид иондарын (OH-) алмасады. Деионизация процесі дегеніміз не? Деионизация (DI) немесе минералсыздандыру судан иондарды кетіру процесі.
Автокорреляция функциясын ойлап тапқан кім?
1 Жауап. Мен таба алатын автокорреляцияға қатысты ең алғашқы анықтама Удней Юл, британдық статистке қатысты, ол басқа маңызды жетістіктердің қатарында Автоматты қолдану арқылы ішінара автокорреляция функциясын жуықтау үшін Юл-Уолкер процедурасын жасаған.
