1 Жауап. Мен таба алатын автокорреляцияға қатысты ең алғашқы анықтама Удней Юл, британдық статистке қатысты, ол басқа маңызды жетістіктердің қатарында Автоматты қолдану арқылы ішінара автокорреляция функциясын жуықтау үшін Юл-Уолкер процедурасын жасаған. корреляция функциясы.
Автокорреляция үшін қандай функция қолданылады?
Автокорреляция функциясы (ACF) уақыт қатарындағы деректер нүктелерінің, орташа есеппен, алдыңғы деректер нүктелерімен байланысын анықтайды (Box, Jenkins, & Reinsel, 1994). Басқаша айтқанда, ол әртүрлі кешігу уақыттары бойынша сигналдың өзіндік ұқсастығын өлшейді.
Автокорреляция формуласы қандай?
1-анықтама: Стационарлық стохастикалық процестің ρk деп белгіленген k артындағы автокорреляция функциясы (ACF) ρ ретінде анықталады. k=γk/γ0 мұнда γk=cov(y i, yi+k)кез келген i үшін. γ 0 стохастикалық процестің дисперсиясы екенін ескеріңіз. Уақыт қатарының дисперсиясы s0. k-ға қарсы rk графигі коррелограмма ретінде белгілі.
Автокорреляция эконометрикасы дегеніміз не?
Автокорреляция берілген уақыт қатары мен оның ретті уақыт аралықтары бойынша артта қалған нұсқасы арасындағы ұқсастық дәрежесінің математикалық көрінісі.
Автокорреляцияны неге есептейміз?
Автокорреляция – уақыттық қатарлар үшін қолданылатын статистикалық әдісталдау. Мақсаты әр түрлі уақыт қадамдарындағы бір деректер жинағындағы екі мәннің корреляциясын өлшеу. … Деректер жиынындағы мәндер кездейсоқ болмаса, автокорреляция талдаушыға сәйкес уақыт сериясының үлгісін таңдауға көмектеседі.
