Коварианс екі актив бағасының қозғалысы арасындағы байланысты анықтау үшін пайдаланылатын статистикалық құрал. Екі акция бірге қозғалуға бейім болғанда, олар оң ковариацияға ие болып көрінеді; олар кері қозғалғанда, ковариация теріс болады.
Ковариация қайда қолданылады?
Коварианс портфельге қандай активтерді қосу керектігін анықтау үшін портфель теориясында пайдаланылады. Коварианс – екі актив бағасы арасындағы бағыттық қатынастың статистикалық өлшемі. Қазіргі портфель теориясы портфолионың жалпы тәуекелін азайту үшін осы статистикалық өлшемді пайдаланады.
Ковариантты немесе корреляцияны пайдалануым керек пе?
Қарапайым тілмен айтқанда, айнымалылар ұқсас масштабта болғанда коварианттық матрицаны және айнымалылар шкаласы әр түрлі болғанда корреляциялық матрицаны пайдалану керек.
Үлгі ковариациясы не үшін пайдаланылады?
Іріктеме ковариансы үлгінің сенімділігін бағалауда пайдалы бағалаушылар ретіндегі мағынаны білдіреді және сонымен қатар жалпы ковариация матрицасын бағалау ретінде пайдалы.
Мысалдағы ковариация дегеніміз не?
Коварианс екі кездейсоқ шаманың бірге қаншалықты өзгеретінін көрсететін өлшем. Бұл дисперсияға ұқсас, бірақ дисперсия бір айнымалының қалай өзгеретінін көрсететін жерде, бірлескен дисперсия екі айнымалының бірге қалай өзгеретінін көрсетеді.
