Сондықтан стационарлық тестілеу өте маңызды себебі регрессияның барлық нәтижелері ойдан шығарылуы мүмкін. … Ресми түрде қатар үш шартты қанағаттандырса стационар деп аталады, әйтпесе ол стационарлық емес қатар болады.
Неліктен біз уақыт қатарындағы стационарлықты тексереміз?
Оларды тек дәрежесіндегі нөлдік гипотеза қабылданбауы немесе қабылданбауы мүмкін екенін хабарлау үшін пайдалануға болады. Берілген мәселе мағыналы болуы үшін нәтиже интерпретациялануы керек. Дегенмен, олар уақыт қатарының стационарлы немесе тұрақты емес екенін жылдам тексеруді және растайтын дәлелді қамтамасыз етеді.
Стационарлық тест дегеніміз не?
Екі түрлі тәсіл бар: қатар стационарлы деген нөлдік гипотеза H0 ретінде қарастыратын KPSS тесті сияқты стационарлық сынақтар және Дикки сияқты бірлік түбір сынақтары Толық сынағы және оның кеңейтілген нұсқасы, толықтырылған Дикки-Фуллер сынағы (ADF) немесе Филлипс-Перрон сынағы (PP), ол үшін нөл …
Уақыт сериясы деректеріндегі стационарлықты тексеру керек пе?
Жалпы, иә. Уақыт қатарларыңызда айқын тренд пен маусымдық болса, онда осы құрамдастарды модельдеңіз, оларды бақылаулардан алып тастаңыз, содан кейін қалдықтар бойынша үлгілерді жаттықтырыңыз. Деректерге стационарлық үлгіні сәйкестендірсек, деректерімізді стационарлық процестің жүзеге асырылуы деп есептейміз.
Бірлік түбірді не үшін сынаймыз?
Бірлік түбір сынақтары сынақтар болып табыладыуақыт қатарындағы стационарлық үшін. Уақыттық қатардың стационарлығы болады, егер уақыттың ығысуы таралу пішінінің өзгеруіне әкелмесе; бірлік түбірлер – стационарлық еместіктің бір себебі. Бұл сынақтар статистикалық қуаты төмен үшін белгілі.
