Банктер тәуекелді өлшенген активтерді тәуекел сомасын несие немесе актив түрі үшін тиісті тәуекел салмағына көбейту арқылы есептейді. Банк бұл есептеуді өзінің барлық несиелері мен активтері үшін қайталайды және жалпы несие тәуекелі өлшенген активтерді есептеу үшін оларды қосады.
Неге RWA есептейміз?
Тәуекел бойынша өлшенген активтер төлем қабілетсіздігі тәуекелін азайту мақсатында банктер мен басқа қаржы институттары ұстауы тиіс капиталдың ең аз мөлшерін анықтау үшін пайдаланылады. Капиталға қойылатын талап банк активінің әрбір түрі үшін тәуекелді бағалауға негізделген.
Несиелік тәуекелді капиталды қалай есептейсіз?
Осылайша, 1-деңгейдің ең төменгі капиталы шегінде 1-деңгейдегі қосымша капиталға RWA-ның 1,5% максималды рұқсат етілуі мүмкін
- 1-сурет: …
- Осылайша, CCR үшін капитал алымы 48,07 миллионды құрайды. …
- Несиелік тәуекелге арналған капитал (бағалы қағаз HTM бойынша сақталса)=Нөл (Мемлекеттік …
- Үкімет үшін. …
- Демек, нарықтық (жалпы) тәуекел үшін капитал алымы 168 млн.
Базель формуласы дегеніміз не?
Базель III ең төменгі "левередж коэффициентін" енгізді. Бұл мөлдір, қарапайым, тәуекелге негізделмеген левередж коэффициенті және 1-деңгейдегі капиталды банктің орташа жиынтық шоғырландырылған активтеріне бөлу арқылы есептеледі (барлық активтердің тәуекелдер сомасы және басқа емес баланс баптары).
Капитал тәуекелінің өлшенген активтерінің коэффициенті дегеніміз не?
Тәуекелге ұшырайтын капиталКапитал жеткіліктілігінің коэффициенті ретінде белгілі салмақты активтер коэффициенті инвесторлар мен талдаушылар пайдаланатын ең маңызды қаржылық коэффициенттердің бірі болып табылады. коэффиценті банктің қаржылық тұрақтылығын оның бос капиталын оның тәуекелге байланысты өлшенген несиелік тәуекелінің пайызы ретінде өлшеу арқылы өлшейді.